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日柄分析(変化日予測) | 一目均衡表の「時間論」について

05 09, 2009

日柄分析とは、相場の動きを横軸(時間軸)で予測する手法です。
私はトレードの参考にアナリストのレポートや様々なトレーダーのブログを購読していますが、その中で「日柄」とか「変化日」という言葉が良く出ます。いままでは特に深く考えずに「何か計算方法があるんだろう。とりあえずその日の動きには注意しよう」くらいにしか思ってませんでしたが、今日、なんとなく調べてみようという気になったので、その結果をメモしておきます。

調べてみて思ったんですが、テクニカル指標などに比べ、「日柄」について書いてる記事は少なく、調べるのにちょっと苦労しました。「日柄」の考え方にも色々あるようですが、一番アテになりそうな「一目均衡表」関連の記事を載せておきます。

ちなみに、外為どっとコムのチャート機能のひとつに、「日柄カウンター」というのがあり。チャート上に「日柄」を簡単に書き込める機能で、結構おもしろいです。
外為どっとこむ 日柄カウンター




タイコム証券「トレプロマスターへの道」
~テクニカル指標を使いこなそう~第42回
「一目均衡表」 変化日予測と波動論の基本
より

「一目均衡表」
変化日予測と波動論の基本

1.基本数値とは
 一目均衡表編の3回目は、一目均衡表の「時間論」の中核をなす、基本数値による変化日予測と、波動論の基本についてまとめます。

 一目均衡表の考案者、一目山人は、「相場の主体は時間にあり、価格は結果として従ってくるものだ」と考えました。いわゆる「日柄」を重視する考え方が、均衡表の「時間論」です。その時間論は、まず「基本数値」を用いて論じられます。山人は、この基本数値を確定するに当たり、4年半の月日を費やし、「9」「17」「26」の3つの数字が自然の摂理を体現したものだ、という認識にたどり着きました。こうした特定の数字から相場を読み解こうとする手法は、他にもフィボナッチ数列を応用したエリオット波動理論などがありますね。話を戻すと、これらの数字はそれぞれ「一節」「二節」「一期(三節)」と呼ばれ、均衡表ではこれらの「単純基本数値」をもとに、さらに7つの基本数値が定められています。合計10通りの基本数値は、以下の通りです。

        基本数値   呼称
   単純       9   一節
   単純      17   二節
   単純      26   一期(三節)
   複合      33   一期一節
   複合      42   一期二節
   複合      65   
           76   一巡(三期)
   複合     129
   複合     172
   複合 200~257

 これらの基本数値を、安値から安値、あるいは高値から安値まで数えた地点では、相場の方向に変化が生じる可能性が高い、と均衡表では考えます。そこで、日柄の計測が重要になってくるわけです。ところで、複合基本数値は単純基本数値をもとに定められていますが、「一期一節」の33という数値は、単純の「17」の2倍に近いものの、倍数「34」とはなっていません。これは、17日上げて、高値から17日下げるケースでは、下げの17日の中には高値当日が含まれる、つまり高値の日のみ上げ相場、下げ相場の両方に数えられることになるので、重複して数えるのを避けるため、計算の際にそれを差し引くのです。例に挙げた33の場合は、

 33=(17+17)−1

となりますが、76であれば、重複箇所が2箇所あるため、

 76=(26+26+26)−2となります。均衡表を見る時は、チャート上の高値、安値からこれらの数値に相当する日柄を意識することが重要です。


2.波動論その1−波動構成
 さて、時間論に続いて、波動論の基本についてご紹介します。「波動」とは、相場の上下動を波動と捉え、そのパターンを分類することによって相場予測をする手法です。おそらく、波動論で最も有名なのはエリオット波動の原理でしょう。ただ、均衡表では、エリオット波動のように、上げ5(波)−3−5−3−5、下げ5−3−5、などのような決まった波動の構成を想定しません。原理的には、上げ相場も下げ相場も、固定的に何波動でなければいけない、という定型はないのです。ただ、上げ方、下げ方による個々の波動の分類があるだけです。均衡表の波動の基本は、上げ−下げ−上げの3つの波動から構成され、上げ・下げそれぞれ1つの波動を「I波動」、2波動を「V波動」、そして上げ(下げ)・下げ(上げ)・上げ(下げ)の3波動を「N波動」と呼びます。また、N波動の逆、下げ・上げ・下げの3波動を特に「S波動」と呼ぶこともあります。

tech_42-1.gif

 こうした基本波動から、派生的に様々な波動のパターンがあるのですが、ここではスペースの都合上、これ以上は触れません。重要なのは、こうしたパターンが実際の相場でどのように形成されるか、を予測するために、均衡表ではそれまでの波動が形成された日数と、その値幅に注目する、ということです。


3.波動論その2−対等数値
 値幅の予測(均衡表では「水準論」と呼びます)のご紹介は次回に譲るとして、ここでは、直近の波動を形成した日数から、次の波動形成の日数を割り出すための「対等数値」という考え方をご紹介します。「対等数値」とは、直近の波動の形成にかかった日数と、次の波動を形成する日数が等しくなる、という考え方です。しかし、日数が等しくなると考えられる波動のパターンは1つではありません。例えば、基本数値通りに、17日で上げのI波動が形成された後、必ずしも17日で同様に下げのI波動が形成されるとは限らないのです。つまり、17日のI波動の後に17日でV波動が形成されたり、N波動が形成されたりすることもある、ということです。山人は、対等数値による波動形成のパターンの基本として、以下の6通りを挙げています。

  A:I波動=I波動(「=」は、波動形成にかかる日数が等しいという意 味)
  B:I波動=V波動
  C:I波動=N波動(S波動)
  D:V波動=V波動
  E:V波動=N波動(S波動)
  F:N波動(S波動)=N波動(S波動)

 これらの6パターンに、実際の相場で形成された波動の日数を数え、次に変化の起こると考えられる日柄を考えて売買をする、というのが対等数値の使い方となります。もちろん、これが方程式のように実際の相場に確定的に当てはまるというわけではありませんが、相場にはある程度周期性がある、とは一目均衡表に限らずよく言われることです。次回は、波動がどれだけの値幅をとるか、という「水準論」に触れますが、その前に、まずは波動形成にかかる日柄が一目均衡表における分析の主体である、ということは念頭に置いておくようにしてください。
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